Stochastic Integration and Differential Equations - Philip Protter - Livres - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm - 9783540003137 - 7 octobre 2003
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Philip Protter
Stochastic Integration and Differential Equations 2nd Corrected ed. 2005. Corr. 2nd printing 2005 edition

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Chapter 4 treats sigma martingales (important in finance theory) and gives a more comprehensive treatment of martingale representation, including both the Jacod-Yor theory and Emery's examples of martingales that actually have martingale representation (thus going beyond the standard cases of Brownian motion and the compensated Poisson process).

415 pages, biography

Médias Livres     Book
Validé 7 octobre 2003
ISBN13 9783540003137
Éditeurs Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
Pages 415
Dimensions 148 × 228 × 23 mm   ·   748 g
Langue et grammaire Anglais   Allemand  

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