Stochastic Integration and Differential Equations - Stochastic Modelling and Applied Probability - Philip Protter - Livres - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm - 9783642055607 - 1 décembre 2010
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Philip Protter
Stochastic Integration and Differential Equations - Stochastic Modelling and Applied Probability Second Edition 2005 edition

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Chapter 4 treats sigma martingales (important in finance theory) and gives a more comprehensive treatment of martingale representation, including both the Jacod-Yor theory and Emery’s examples of martingales that actually have martingale representation (thus going beyond the standard cases of Brownian motion and the compensated Poisson process).

434 pages, biography

Médias Livres     Paperback Book   (Livre avec couverture souple et dos collé)
Validé 1 décembre 2010
ISBN13 9783642055607
Éditeurs Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
Pages 415
Dimensions 157 × 235 × 23 mm   ·   656 g
Langue et grammaire Français  

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