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Portfolio Management in Continuous Time: Numerical Applications in R and Python Francesco Menoncin
Portfolio Management in Continuous Time: Numerical Applications in R and Python
Francesco Menoncin
This textbook covers essential topics in quantitative finance, including stochastic calculus, portfolio optimization (static and dynamic), and risk-neutral pricing.
| Médias | Livres Paperback Book (Livre avec couverture souple et dos collé) |
| A libérer | 20 février 2027 |
| ISBN13 | 9783031999093 |
| Éditeurs | Springer International Publishing AG |
| Pages | 159 |
| Dimensions | 150 × 220 × 10 mm · 322 g (Poids (estimé)) |
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